使用 F#与 QuantLib 开发金融应用

QuantLib 是一个适用于 F#语言的开源类库，用于计量金融的建模、交易和风险管理。为调用 QuantLib，开发者需要使用 NQuantLib.dll 和 NQuantLibc.dll，前者是一个.NET 组件，而后者是一个本地组件。

如果以上类库文件不可用，那么开发者可以从.lib 文件、C++ 源代码和头文件创建它们；而要获取.lib 文件和头文件，开发者需要安装 Boost。开发者也可以从 Boost 或 BoostPro 的官方代码库中的源代码来构建这些类库。

下一步是安装 QuantLib，并按照官方文档提供的指南使用微软Visual C++ 构建.lib 和头文件。安装后，下载QuantLib-SWIG 压缩文件和SWIG（注：SWIG 是帮助C/C++ 编写的软件与其它高级编程语言嵌入联接的工具），并运行位于QuantLib-SWIG\CSharp 路径下的swig.cmd 文件，生成C++ 封装文件。接下来开发者可以使用Visual Studio 构建NQuantLibc.dll 和NQuantLib.dll。

如果开发者尝试使用Visual C++ 2012 构建这些类库，则需按如下所示修正 auto_link.hpp ：

打开 auto_link.hpp 并找到下面几行代码：

#else

# error "unknown Microsoft compiler"

在这两行代码前面插入以下内容：

#elif (_MSC_VER == 1700)

# define QL_LIB_TOOLSET "vc110"

右键点击 QuantLib 项目并选择“属性”选项，在 “配置属性|通用”中，根据当前在构建 QuantLib 的版本是发布版本或者调试版本，将“目标名称”改为 QuantLib-vc110-mt 或 QuantLib-vc110-mt-gd。

上述变通方案由一位昵称为 pmcs 的 F#开发者发表在微软官方博客中，该方案已经通过了产品团队的审核。

完成以上步骤后，将 NQuantLib.dll 和 NQuantLibc.dll 放在 F#脚本路径下面叫做“引用”的目录中。如果使用的是一个项目，那么将 NQuantLibc.dll 作为一个文件添加到该项目，并将“复制到输出”设置为“如果较新则复制”。

为了在 Visual Studio 中使用 F#和 QuantLib 工作，开发者需要将“工具|选项|F#工具|F# 交互|64-bit”关闭。开发者也可以使用 MonoDevelop、Xamarin Studio 或任何自己喜欢的文本编辑器。

#I "references"

#r "NQuantLib.dll"``let date = QuantLib.Date.todaysDate()``printfn "today is: %s" (date.ISO())

以上代码段在 F#交互式控制台中输出日期。我们可以看到，这里引用了 NQuantLib.dll 并调用了 todaysDate() 函数。

在大型项目中，开发者还可以用关键字“use”替代“let”，以便恰当地清理对象。

use date = QuantLib.Date.todaysDate()

Don Syme 与 Alexandre Radicchi 共同领导的 F#产品团队，在 Mono 中检查了编译类库文件所需的步骤，同时还涉及了少量额外的例子，例如计算条式组合的欧式看涨期权的价格，或是日期和日程。

如果开发者有兴趣对 QuantLib 进行细致的探索，Don 推荐阅读《 Implementing QuantLib 》这本书。该书的作者免费提供了全部章节的手稿。

查看英文原文： Develop Financial Applications with F# and QuantLib

感谢康锦龙对本文的审校。

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