用机器学习分析流行音乐（三）：构建模型

本文是本教程的第三部分，在本文中，我将构建不同的预测模型，并比较结果。 你可以先阅读本教程的第一部分和第二部分，也可以在文末找到本文完整代码的链接。 现在，让我们来构建模型！

对数据帧进行子集化，并将分类变量转换为虚拟变量

为了构建模型，我去掉了“ fav_grp ”一列，因为我们在教程第二部分探索性数据分析中看到的那样，有太多的团体，而 BTS 是占主导地位的团体。

df_model = df[['popl_by_co_yn', 'reason', 'yr_listened',     'gender_pref','daily_music_hr', 'watch_MV_yn', 'daily_MV_hr', 'obsessed_yn','news_medium', 'pursuit', 'time_cons_yn', 'life_chg', 'pos_eff','yr_merch_spent', 'money_src', 'concert_yn', 'crazy_ev', 'age','country', 'job', 'gender', 'num_gr_like', 'bts_vs_others']] 

然后，我得到虚拟数据，将分类变量转换为回归模型的虚拟/指标变量。

获取虚拟数据来转换分类变量

训练和测试拆分

主要目的是利用其它自变量来预测“ daily_music_hr ”，即韩国流行音乐歌迷听歌的小时数。

设 X 为“ daily_music_hr ”之外的所有其他变量，设 Y 为“ daily_music_hr ”。然后，使用 80%作为训练集，剩下的 20%作为测试集。

多元线性回归

由于我们的数据集很小（只有 240 行），所以我们希望避免使用复杂的模型。因此，让我们从多元线性回归开始。

from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.metrics import mean_absolute_error # initialize the linear regression model lm = LinearRegression() # train the model lm.fit(X_train, y_train) # perform predicion on the test data y_pred = lm.predict(X_test) # performance metrics print('Coefficients:', lm.coef_) print('Intercept:', lm.intercept_) print('Mean absolute error (MAE): %.2f' % mean_absolute_error(y_test, y_pred)) 

对于度量，我们将使用 MAE（Mean Absolute Error，平均绝对误差）来检查模型的正确性。

多元线性回归的悉数和 MAE

多元线性回归（Multiple Linear Regression，MLR）模型的 MAE 为 2.17。这意味着我们的预测平均误差为 2.17 小时。由于韩国流行音乐歌迷听歌时间从 0 小时到 10 小时不等，这是相当合理的。但是，让我们看看是否还可以做得更好。

在相同的多元回归模型中，我们将应用 10 倍交叉验证对数据进行泛化。10 倍交叉验证的工作原理是这样的：它在数据中创建 10 个组，留下 1 个组进行验证，使用剩下的 9 个组进行训练。最终，它创建了 10 个不同的 MAE。

然后，我们取它们的平均值，得到一个 MAE：1.98。

我们可以看到它比上面的稍微好一些。

使用 10 倍交叉验证的 MAE 用于 MLR

套索回归

在构建模型时处理小数据的另一种方法是使用正则化模型。Lasso（ L east A bsolute S hrinkage and S election O perator，最小绝对值收敛和选择算子）使用收缩（alpha）。收缩是指数据值乡中心店收缩，比如均值。

它应用 L1 正则化，增加了一个等于系数大小绝对值的惩罚。

Lasso 的 MAE 为 1.58。

用于套索回归的 MAE

我们也可以尝试找到最佳的 alpha，以找到最好的 Lasso 模型。

我们看到最佳的 alpha 值为 0.09，MAE 现在稍微好一些：1.57。

寻找套索回归的最佳 alpha 值

岭回归

与 Lasso 类似，岭回归（Ridge Regression）也增加了惩罚。它使用 L2 正则化。与套索回归的唯一不同之处在于，它使用系数的平方大小，而不是绝对值。

岭回归的 MAE 为 1.85，这与 Lasso 相比不算大。

用于岭回归的 MAE

我们也可以尝试找到最佳的收缩参数，但根据图来看，我们已经有了最佳的收缩参数。

绘图看看能否找到最佳收缩率

随机森林回归

基于树的模型可以是很好的模型，只要它们不是太深。

我们可以看到，随机深林的 MAE 为 1.61。

用于随机森林回归的 MAE

我们还可以尝试调整随机森林模型的超参数。使用 GridsearchCV 是调整参数的好方法。

下面是调整随机回归参数的方法。

from sklearn.model_selection import GridSearchCV params = {'n_estimators':range(10,100,10), 'criterion':('mse','mae'), 'max_features':('auto','sqrt','log2')} gs_rf = GridSearchCV(rf, params, scoring = 'neg_mean_absolute_error', cv = 10) gs_rf.fit(X_train, y_train) 

使用最佳估计值，最佳 MAE 为 1.51。

调整随机森林

XGBoost

另一个基于树的模型是 XGBoost。

用于 XGBoost 的 MAE 为 1.54。

用于 XGBoost 的 MAE

我们也可以尝试调试超参数，就像我们对随机森林模型所做的那样。

params = {'min_child_weight': [3, 5, ], 'gamma': [0.5, 1], 'subsample': [0.8, 1.0], 'colsample_bytree': [0.6, 0.8], 'max_depth': [1,2]} gs_xgb = GridSearchCV(xgb, params, scoring = 'neg_mean_absolute_error', cv = 10) gs_xgb.fit(X_train, y_train) 

调整后的 XGBoost 的 MAE 为 1.33。

调整 XGBoost

比较所有模型的性能

为结束本教程，我们将比较构建的所有模型的性能。

lm_pred = lm.predict(X_test) lm_las_pred = lm_las.predict(X_test) lm_rid_pred = lm_rid.predict(X_test) rf_pred = gs_rf.best_estimator_.predict(X_test) xgb_pred = gs_xgb.best_estimator_.predict(X_test) 

模型性能比较

我们看到，XGBoost 是最好的模型！平均而言，预测误差为 1.23 小时。

当然，你也可以花上几天的时间去寻找“最佳”模型，但同时，我们也希望自己的工作效率更高。

感谢阅读本文，在下一部教程中，我将讨论模型生产。

本文涉及的完整代码在这里。

作者介绍：

Jaemin Lee，专攻数据分析与数据科学，数据科学应届毕业生。

原文链接：

https://towardsdatascience.com/analyzing-k-pop-using-machine-learning-part-3-model-building-c19149964a22